АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «МАТРИЦА»

Команда наставников:

Михаил Брук – физик, директор Центра Аналитики и Стратегического планирования ММООММ, руководитель отдела технического анализа ИЭЭиФ МГУ им.Ломоносова, разработчик оригинального метода прогнозирования изменения рыночных цен и алгоритмов торговли, более 10 лет лекционного опыта в МГУ и ВШЭ. Более 15 лет активной работы на рынках.

Виктор Коваль – технолог, управляющий активами, трейдер с 20-летним опытом торговли на бирже, заместитель директора Центра Аналитики и Стратегического планирования ММООММ. Более 7 лет разработки и внедрения автоматизированных торговых систем.

Александр Костинматематик, архитектор систем, системный аналитик, заместитель директора Центра Аналитики и Стратегического планирования ММООММ. Более 8 лет опыта структурирования и написания программ для биржевой торговли.

Что нас объединяет?
Новый взгляд на использование «старых» торговых роботов.

Что мы Вам представляем:

Активная разработка и использование торговых роботов, особенно в течение последних 7-8 лет, привела нас к простым, но достаточно любопытным выводам:

«Эффективность торгового робота определяется не количеством параметров и индикаторов, а качеством основной идеи, которая опирается на глубокое понимание и структуры рынков , и причин движения цен, и технических, и паттерных, и волновых, и иных, неоднозначно трактующихся «законов рынка».

«Отдельно взятый торговый робот, не может одинаково эффективно работать и при сильном основном «тренде», и при  «коррекционном» или «флетовом» движении цены. Для каждой рыночной фазы нужны свои торговые стратегии. И это, – основное противоречие (большая проблема).

Как это противоречие можно значительно уменьшить?

 ЦАСП ММООММ представляет новый принцип построения автоматизированных торговых систем, основанный на блочной (ячеистой) структуре, – принцип «Матрицы».

История развития:

«Светофор на МТ4 – Multi Pattern на МТ5 – Матрица»

Первые идеи блочной компоновки торгового робота были разработаны и реализованы при создании робота на платформе МТ4.

Название:     «Светофор»

Принцип обнаружения сигнала:     авторская методика корректного автоматизированного определения размеров волны на основе «волновой теории Эллиотта» и технического анализа.

Торговые стратегии:     сигналы на вход (выход) в рынок с «реперных уровней» (уровни Фибоначчи, пересечение средних скользящих…) как по тренду, так и в коррекционных фазах. Полный контроль каждого открытого ордера и средств в целом  как по рискам, так и по прибыли.

Период работы сетов:   2018 – 2019 год

Каждый из сетов, заданный набором параметров, «заточен» на различные фазы движения цены и интересен по-своему. Имеются разные соотношения риск/профит, рост и стагнация происходят в разные периоды времени, но при этом общей тенденцией является получение профита. А если объединить работу нескольких сетов? Что мы увидим? 

Наблюдается сглаживание кривой доходности, отсутствие ярко выраженных пиков и провалов, уменьшение просадки и улучшение общего результата. Таким образом:

  1. Одновременная работа нескольких различных сетов (параметров) перспективнее работы одиночного торгового робота.
  2. Возможный временный «минус» единичного сета, как правило, компенсируется в это время «прибылью» другого сета.
  3. Торговые стратегии, построенные на однотипных идеях, в несоответствующих им фазах рынка, могут вести себя одинаково «плохо» и построить красивую кривую убытка.

Идея блочной компоновки получила свое дальнейшее развитие в торговом роботе на платформе МТ5 – удалось собрать паттерны обнаружения сигнала в блочную структуру.

Название:     «Multi Pattern»

Принцип обнаружения сигнала:     свечной паттерн и фильтры

Торговые стратегии:     определение типа модели («разворотные»,  «продолжения» , «флетовые»….) и её размера.

Период работы сетов:   2018 – 2019 год

«Multi Pattern» объединяет в себе шесть отдельных свечных паттернов и анализа предшествующей их образованию ценовой истории. На основе предыдущего опыта выбрано наиболее оптимальное соотношение риск/профит. Блочная структура построения позволяет торговым стратегиям и патернам работать независимо друг от друга.

 Паттерны и стратегии могут добавляться.

Каждый из шести паттернов при необходимости может отключаться, при этом у каждого паттерна свои настройки для расчета объема ордеров, размера риска на одну сделку, размера тейк-профита.

Отметим, что во всех паттернах, – размер тейк-профита превышает размер стоп-лосса по каждому входу, что создает прибыльный результат даже в случае равенства прибыльных и убыточных сделок.

Существуют и общие свойства работы «Multi Pattern»:

– суммарное ограничение уровня риска

– максимальное количество одновременно открытых ордеров

– мультивалютность, одновременная работа с несколькими инструментами при отслеживании общего размера заданного риска по торговому счету

– уникально! формирование паттернов отслеживается на 18 тайм-фреймах одновременно, от 1 минуты до 1 дня.

Одновременно шесть паттернов

риск 0,3 % на 1 сделку, max 3 открытых вместе ордеров, плечо до 1:10

Чистая прибыль за 12 месяцев 53,71%  при max просадке по средствам  1.43%
Одновременно шесть паттернов

Риск 1,0 % на сделку, до 3 открытых вместе ордеров, плечо до 1:30

Чистая прибыль за 12 месяцев 439,79%  – max просадка – 3.6%

Выводы:

  1. Одновременная работа нескольких паттернов обнаружения и торговых стратегий при условии централизованного управления еще более перспективна, чем одновременный запуск нескольких роботов или нескольких сетов одного робота.
  2. Не все одновременно работающие паттерны оптимальны в текущей фазе рынка, улучшение работы возможно, если внимательно следить за результатами работы каждого паттерна, каждого блока, и своевременно отключать неоптимальные блоки и включать оптимальные. Как это сделать?

На следующем этапе развития предполагается построить систему управления отдельными блоками – «Матрицу».

Принцип действия «Матрицы»

– тиражирование блоков и действий, стандартизация ячеек (блоков)

  1. У «Матрицы» два измерения:
    1. Алгоритмы обнаружения сигнала (со стандартизованными входными и выходными параметрами, чтобы упростить подключение новых алгоритмов)
    2. Торговые стратегии (также со стандартизованными входными и выходными параметрами, чтобы упростить подключение новых стратегий)
  2. Ячейка «Матрицы» – пересечение одного сигнала, сгенерированного любым принципом обнаружения, и одной стратегии торговли.
  3. Если ячейка «включена» (ON), то операция выполняется на реальном счёте, а если «выключена» (OFF), то на аналитическом (виртуальном) счете.
  4. Основная задача «Матрицы» – отслеживать результаты работы каждой ячейки как на «реальном», так и на «виртуальном счете», комплексно анализировать их и рассчитывать «весовой коэффициент».
  5. В зависимости от значения весового коэффициента «Матрица» переводит ячейки их состояния ON в состояние OFF и обратно.

Структура автоматизированной торговой системы «Матрица»

Отметим вопросы, которым следует уделить наибольшее внимание при проектировании и создании «Матрицы»:

– стандартизация входных и выходных параметров алгоритма обнаружения сигнала

– стандартизация входных и выходных параметров торговой стратегии

– расчет и создание системы весовых коэффициентов оценки результатов работы ячейки «Матрицы»

– выбор технологической платформы программирования

– выбор архитектуры построения системы (централизованная, распределенная, …)

– наиболее сложный аналитический вопрос – подбор и создание адекватных алгоритмов обнаружения сигнала и торговых стратегий

Выводы:

  1. Предлагаемая структура и принципы работы автоматизированной торговой системы «Матрица» позволяют поднять автоматизированную торговлю на новый уровень, получив на 6 – 12 месяцев конкурентное преимущество
  2. Данный переход может и должен быть сделан быстро, отдельные части предлагаемой идеи уже встречаются в торговых системах
  3. Многолетний профессиональный исследовательский, торговый, алгоритмический биржевой опыт нашей Команды позволяет создать «Матрицу». Прототипом системы является «Multi Pattern» на платформе MT5 – «мини-матрица».

                 – Внимание!  –  Важно, очень Важно !!!

  Конкурентные преимущества торговой системы «Матрица» :

  1.  «Матрица» унифицирована для всех рынков:

     ( и соответственно, для любых рыночных инструментов)

–  «Фондовый»

–  «Товарный»

–  «Forex»

–  «Криптовалютный»

–  «Рынок недвижимости»

–   и т.д.

  1. «Матрица»   открыта  для  любых новых торговых идей,

 как для ещё нереализованных собственных, так и  для сторонних.

Мы  крайне уважительно и с интересом  изучаем опыт других профессионалов этого направления, и всегда рады плодотворному деловому сотрудничеству с взаимными финансовыми интересами. 

 Наше предложение  для Вас :

– Как лично Вы можете получить выгоду, участвуя в развитии  предложенных идей и технологий, и каков размер этой выгоды?

Какие первые шаги Вы можете сделать в этом направлении?

                                          Выгода

Для серьезного развития любой идеи, прошедшей стадию Start Up и показавшей перспективные результаты, требуется серьезная поддержка.

Как это может выглядеть?

                           Есть несколько вариантов.

  1. Стать соинвестором (соучредителем) предприятия по созданию «Матрицы» для дальнейшего получения доли прибыли от всех типов продаж
  2. Приобрести возможность пользоваться продуктом «Матрица» при управлении собственными финансовыми активами (срок использования, объём используемых средств, распределение прибыли – определяется отдельным договором)
  3. Приобрести возможность пользоваться уже оттестированными торговыми роботами, не дожидаясь окончания работ по созданию «Матрицы» (срок использования, объём используемых средств, распределение прибыли – определяется отдельным договором)
  4. Полностью купить выполненные работы по теме «Матрица» и стать единоличным правообладателем

Оценка выгоды – предполагаемое поведение системы (предположения основываются на тщательном тестировании по реальной истории сделок), позволяет получать

  • от 50 % годовых при риске на 1 сделку 0,3%, максимально допустимом риске 0,9%
  • до 440 % годовых при риске на 1 сделку 1,0%, максимально допустимом риске 3,0%

Удивительного здесь ничего нет, так как каждая последующая сделка происходит от «нового» (увеличенного) депозита, таким образом «включается» эффект «сложного процента», который происходит постоянно, несколько раз в неделю.

Фиксировать прибыль и выводить её из торговли можно с любой периодичностью (по желанию инвестора).

Первый шаг

Сделайте первый шаг, «потрогайте» и протестируйте наши наработки.

  1. Есть опытная Команда.
  2. Есть конкретные Разработки.
  3. Есть эффективно работающие Алгоритмы.
  4. Мы создаем принципиально новый подход к автоматизированной торговле – «Матрица», чтобы обеспечить взаимодействие и надежную работу нескольких десятков торговых стратегий в любой фазе рынка и на любых инструментах.

Напишите нам по адресу 1@molodoymir.ru и ММООММ подготовит индивидуальное предложение по участию в Системе «Матрица».